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Le Laboratoire Manceau de Mathématiques (LMM) développe à Le Mans Université depuis 25 ans une recherche en mathématiques théorique et appliquée (principalement à l’assurance et la finance, à la fiabilité des systèmes et des structures et aux problèmes énergétiques).

 

 Cette recherche s’articule historiquement autour de deux axes de recherche thématiques : probabilités, finance et risques d’une part et statistique des processus et applications d’autre part.

 Plus récemment, des activités de recherche transverses en actuariat, risque et assurance se sont développées avec la fondation de l’Institut du Risque et de l’Assurance.

La plupart des travaux menés au sein du LMM ont pour but de modéliser les phénomènes aléatoires rencontrés dans divers domaines d’applications et de développer des méthodes statistiques et numériques permettant de mieux les appréhender.

D’autres activités de recherche en géométrie algébrique, en algèbre et en acoustique musicale en partenariat avec le LAUM, ont lieu au LMM.

Le LMM est membre de la Fédération de Recherche Mathématiques des Pays de Loire du CNRS et partenaire du Centre Henri Lebesgue.

Nombre de fichiers

162

 

Nombre de notices

101

 

Taux en OA

84 %

 

 

Mots-clés

Doubly reflected BSDE with jumps Bayesian estimator One-step procedure Consistency Jumps Switching zero-sum game Viscosity solution of PDEs Switching optimal 60H30 Infinite dimensional analysis Robustness Autoregressive model Machine learning Euler scheme Explicit estimators Calculus via regularization Fault Stochastic control Singularity Backward Volterra integral equation Generalized linear models Simulations de Monte-Carlo Self-affine surface 60H99 Seasonality Stochastic differential equation Maximisation d'utilité Multivariate risk measures Optimal switching Regression models Stochastic optimal switching Backward Doubly Stochastic Differential Equations Hamilton-Jacobi-Bellman-Isaacs equation Green's function Oblique reflection Singular terminal condition Equations différentielles doublement stochastiques rétrogrades Population dynamics Roughness exponent Riccati equation Processus de Lévy Inhomogeneous Poisson processes Variational inequalities Perron's method Backward stochastic differential equation Nonlinear Neumann Boundary conditions Poisson process Estimateur du maximum de vraisemblance Estimation paramétrique Viscosity solution Maximum likelihood estimator Asymptotic properties Inhomogeneous Poisson process Stochastic algorithms Lévy process Cramér-von Mises test Stochastic flow Nonparametric estimation Estimation non-paramétrique LAMN property Categorical explanatory variables Itô formula Second order backward stochastic differential equation Bellman-Isaacs equation Parametric estimation Parameter estimation Backward doubly stochastic differential equations Hypothesis testing Reflected backward stochastic differential equation Hypothesis test Change-point Composite alternatives Fractional Brownian motion Optimal stochastic control Asymptotic theory Equations différentielles stochastiques rétrogrades Stochastic partial differential equations Processus stochastiques General filtration Laplace transform Fault-surface roughness Continuity problem Metrology Hypotheses testing Processus de Poisson non homogène Quasi-sure stochastic analysis Tests d'ajustement Risk allocations Fractional Gaussian noise Diffusion process Ergodic diffusion process SPDEs Dynamic utilities Non-life insurance Goodness-of-fit tests Stochastic processes Stable process Asymptotic normality Backward stochastic differential equations Likelihood ratio test